● Models · Index
하나의 입력. 네 개의 학술 모델.
서로 다른 가정으로 교차 검증합니다.
한 모델의 결과만 보고 결정하지 마세요 — 마코위츠가 “이상적 비중”을 제안하면 HRP가 그 안정성을 검증하고, 파마–프렌치가 그 수익이 진짜 알파인지 단순한 팩터 노출인지 분해합니다.
01 · 1952
Markowitz
Mean–Variance Optimization
내 포트폴리오가 짊어진 위험에 대비 얼마나 효율적으로 수익을 내는지 알아봅니다.
Harry Markowitz · Portfolio Selection (1952)
σμSharpeFrontier
02 · 1993
Fama–French 3F
Three-Factor Model
세가지 팩터로 수익을 분해해 어떤 요인이 내 수익의 주요 요인인지 알아봅니다.
Eugene Fama, Kenneth French (1993)
αβ_Mβ_Sβ_HR²
03 · 2016
Hierarchical Risk Parity
HRP · Cluster-based
비슷하게 움직이는 종목끼리 묶어, 위험이 한쪽으로 쏠리지 않는 비중을 알아봅니다.
Marcos López de Prado (2016)
ClusterσSharpeDiversification
04 · 2015
Fama–French 5F
Five-Factor Model
3팩터에 우량성과 보수적 자본 배분 두 가지를 더해, 내 수익의 더 깊은 원인을 알아봅니다.
Eugene Fama, Kenneth French (2015)
αβ_Mβ_Sβ_Hβ_Rβ_C
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모델을 골랐다면, 포트폴리오를 입력하세요.
한 번에 한 모델씩 분석합니다. 다른 모델은 결과 화면에서 이어서 돌릴 수 있고, 결과는 자동으로 대시보드에 모입니다.