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Quantitative Portfolio Lab

쉽게 보는 퀀트 이론
간단하게 내 투자 성향을 알아보세요

● 4 academic models● Free, no signup needed
Markowitz · 포트폴리오 성향
분석 신뢰도
82/ 100
참고할 만함
거침없는 항해사The Fearless Navigator

거친 파도는 두려워하지 않지만, 나침반(효율성)의 영점을 조절할 필요가 있습니다.

핵심 지표
연환산 기준
연간 변동성
16.26%
1년간 가격이 출렁이는 폭
샤프 지수
0.68
위험 1단위당 수익 효율
기대 수익
+14.67%
과거 평균 연 수익
분산 효과
16.96%
분산으로 줄인 위험
비중 재조정 제안
현재 → HRP 권장 · 변동성 −0.34%p
HRP
AAPL
-7pp
MSFT
+2pp
SPY
-3pp
TLT
+8pp
Models

쉽게 보는 4가지 분석

서로 다른 가정의 포트폴리오 이론들을 간단하게 적용해보세요.

01CORE
Markowitz
Mean–Variance Optimization · 1952

내 포트폴리오가 짊어진 위험에 대비 얼마나 효율적으로 수익을 내는지 알아봅니다.

σ · μ · Sharpe
02CORE
Fama–French 3F
Three-Factor Model · 1993

세가지 팩터로 수익을 분해해 어떤 요인이 내 수익의 주요 요인인지 알아봅니다.

α · β_M · β_S · β_H · R²
03PRO
Hierarchical Risk Parity
HRP · Machine Learning · 2016

비슷하게 움직이는 종목끼리 묶어, 위험이 한쪽으로 쏠리지 않는 비중을 알아봅니다.

Cluster · σ · Sharpe · Diversification
04PRO
Fama–French 5F
Five-Factor Model · 2015

3팩터에 우량성과 보수적 자본 배분 두 가지를 더해, 내 수익의 더 깊은 원인을 알아봅니다.

α · β_M · β_S · β_H · β_R · β_C
How it works

3단계 — 입력에서 보고서까지 단 몇 초

01
AAPL32%
삼성전자28%
SPY25%
포트폴리오 입력

종목 티커와 보유 금액을 입력합니다. 한국·미국 주식·ETF 모두 지원되며, KRW와 USD를 동시에 다룹니다.

02
MKW
FF3
HRP
FF5
학술 모델 회귀 + 최적화

서버에서 선택한 모델의 회귀·최적화를 실행합니다. 분석에 필요한 가격 데이터 수집부터 결과 산출까지 평균 4초.

03
Σ
13.4%
SHARPE
1.42
Α
0.18%
R²
0.86
풀어쓴 결과 보고서

단일 지표가 아니라 “이 수치가 무엇을 의미하는지” 까지 자연어로 풀어 보여 줍니다 — 슬라이더로 직접 비중도 시뮬레이션할 수 있습니다.

Get started

지금 들고 있는 종목으로
1분 안에 첫 보고서를 받아 보세요.

결과는 자동으로 대시보드에 저장되어 모델 간 비교가 가능합니다.