Quantitative Portfolio Lab
쉽게 보는 투자 이론
간단하게 내 투자 성향을 알아보세요
Models
쉽게 보는 4가지 분석
서로 다른 가정의 포트폴리오 이론들을 간단하게 적용해보세요.
01CORE
Markowitz
Mean–Variance Optimization · 1952
내 포트폴리오가 짊어진 위험에 대비 얼마나 효율적으로 수익을 내는지 알아봅니다.
σ · μ · Sharpe
02CORE
Fama–French 3F
Three-Factor Model · 1993
세가지 팩터로 수익을 분해해 어떤 요인이 내 수익의 주요 요인인지 알아봅니다.
α · β_M · β_S · β_H · R²
03PRO
Hierarchical Risk Parity
HRP · Machine Learning · 2016
비슷하게 움직이는 종목끼리 묶어, 위험이 한쪽으로 쏠리지 않는 비중을 알아봅니다.
Cluster · σ · Sharpe · Diversification
04PRO
Fama–French 5F
Five-Factor Model · 2015
3팩터에 우량성과 보수적 자본 배분 두 가지를 더해, 내 수익의 더 깊은 원인을 알아봅니다.
α · β_M · β_S · β_H · β_R · β_C
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